MENTAL MODEL · M1803
夏普比率
Sharpe Ratio
Version 1.0.0 · 更新于 2026-07-30
CORE DEFINITION · 核心定义
衡量经风险调整后的收益。公式：（投资回报率 - 无风险利率）/ 标准差（波动率）。
SCAFFOLDING EFFECT · 脚手架效应
psychology
降低认知负荷
- 业绩打假：如果有两个基金都赚了20%，A是一路平稳上涨（高夏普），B是上蹿下跳惊险赚到（低夏普），A远优于B。不要只看收益，不看那是冒了多大风险换来的。
anchor
锚定快速决策
夏普比率由（投资回报率－无风险利率）除以收益率标准差得到，衡量每承担一单位总风险所获得的超额回报。它把收益与波动绑在一起，用于比较不同风险水平的策略。
MINIMUM ACTION · 最小行动
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- en.wikipedia.orghttps://en.wikipedia.org/wiki/Sharpe_ratioverified
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