MENTAL MODEL · M10317
最大回撤
Maximum Drawdown
Version 1.0.0 · 更新于 2026-07-30
CORE DEFINITION · 核心定义
从峰值到谷底的最大跌幅，衡量投资或策略可能遭受的最大损失。
SCAFFOLDING EFFECT · 脚手架效应
psychology
降低认知负荷
风险的真实度量。平均收益可能很好看，但最大回撤才能告诉你"最痛的时候有多痛"——你能承受吗？
anchor
锚定快速决策
金融风险管理指标：资产净值从前期最高点到其后最低点的最大跌幅。机制是峰值到谷值的最大相对损失。
MINIMUM ACTION · 最小行动
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来源明确性: 明确
- en.wikipedia.orghttps://en.wikipedia.org/wiki/Drawdown_%28economics%29verified
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