MENTAL MODEL · M6534
CAPM模型
Capital Asset Pricing Model
Version 1.0.0 · 更新于 2026-07-30
CORE DEFINITION · 核心定义
由William Sharpe等人在1960年代发展的资本资产定价模型：核心公式：E(Ri) = Rf + βi × (E(Rm) - Rf)- E(Ri)：资产i的预期收益率- Rf：无风险收益率- βi：资产i的系统性风险系数（Beta）- E(Rm)：市场组合的预期收益率- (E(Rm) - Rf)：市场风险溢价
SCAFFOLDING EFFECT · 脚手架效应
psychology
降低认知负荷
风险定价，量化投资决策。CAPM将投资收益分解为无风险收益和风险补偿两部分，为投资者提供了评估资产是否被合理定价的基准。B
anchor
锚定快速决策
基于"资产定价均衡"。收益=无风险+β×市场风险溢价，β衡量系统性风险，非系统性风险可分散不被补偿。
MINIMUM ACTION · 最小行动
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来源明确性: 明确
- en.wikipedia.orghttps://en.wikipedia.org/wiki/Capital_asset_pricing_modelverified
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