# 向量自回归模型

> 向量：多个时间序列变量。

- ID: m08418
- 分类: business
- 领域: 经济学

## 定义

向量：多个时间序列变量。自回归：变量由自身和其他变量的滞后值预测。脚手架作用：多变量动态关系建模。分析多个时间序列之间的相互影响和动态关系。

## 机制

向量自回归（VAR）把多个时间序列当作相互依赖的变量，用各变量的滞后项联合建模预测。

## 练习

选变量与滞后阶；估计 VAR；做脉冲响应与方差分解。

## 脚手架用法

多变量动态关系建模。分析多个时间序列之间的相互影响和动态关系。

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