# 最大似然估计

> 在统计学中，最大似然估计（英语：maximum likelihood estimation，简作MLE），也称极大似然估计，是用来估计一个概率模型的参数的一种方法。

- ID: m06034
- 分类: technical
- 领域: 统计学

## 定义

利用已知的样本结果，反推最有可能导致这个结果的参数值。即：“什么样的情况最可能导致眼前这个结果？”脚手架作用： 福尔摩斯式的推断。当我们看到一个现象（如项目失败），不要乱猜。问自己：在什么假设下，这个结果出现的概率最大？选择那个让现实发生概率最大的假设。

## 机制

统计学中估计参数的方法：在给定模型下，选取使已观测数据出现概率（似然）最大的参数值。机制是极大化似然函数。

## 练习

建立含参模型；写出似然；求导/数值极大化得估计；配合置信区间评估不确定性。

## 脚手架用法

福尔摩斯式的推断。当我们看到一个现象（如项目失败），不要乱猜。问自己：在什么假设下，这个结果出现的概率最大？选择那个让现实发生概率最大的假设。

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